با توجه به هر دو تکنیک ساده و پیشرفته در پایتون

من برای اولین بار به ترسیم خطوط روند پشتیبانی و مقاومت علاقه مند شدم وقتی که معامله گر نوسان سوئدی Qullamaggie را کشف کردم ، که از اینها برای تجارت سهام برک آوت (با نتایج پدیده ای) استفاده می کند.

ایده اصلی ترسیم سطوح کلیدی پشتیبانی و مقاومت برای شناسایی الگوی معاملات فنی و استنباط خطی است که در آن سهام باید نقض شود تا یک احتمال وجود داشته باشد. در اینجا مثالی از شکستن الگوی پرچم در سهام Telsa (TSLA) در سال 2020 آورده شده است:

خطوط روند موجود در تصویر فوق با استفاده از یک الگوریتم ساده اما مؤثر (که در واقع اولین پست من در رسانه بود) ایجاد کردم ، از آن زمان من راهی برای تقویت این الگوریتم برای تولید نتایج سازگارتر کشف کردم.

در این مقاله نشان خواهم داد:

• مجموعه ای از رویکرد قبلی به خطوط روند الگوریتمی.
• چرا می توان به یک رویکرد متفاوت نیاز داشت.
• چگونه می توانید از یک رویکرد صاف کننده سری زمانی برای تقویت الگوریتم ساده استفاده کنید.
• برخی از GIF های فوق العاده فانتزی برای بهتر نشان دادن چرا روش جدید بهتر است.

مانند همه مقاله های دیگر من ، کدی که برای ایجاد خطوط روند استفاده می کنم برای راحتی در اینجا گنجانده می شود

رویکرد ساده

به عبارت ساده ، خطوط روند به صورت الگوریتمی با قرار دادن پارامترهای معادله مورد علاقه همه پیدا می شوند

به منظور تصویرگری ، بیایید بگوییم که ما خط مقاومت (خط بالاتر از قیمت سهام) را تا 20 روز عمل قیمت متناسب می کنیم. ما با فرض عبور خط مقاومت از حداکثر قیمت سهام در پنجره 20 روزه ، اتصالات را ساده می کنیم ، یک تنظیم مجدد ساده می دهد

این بدان معنی است که معادله خط مستقیم ما می شود

اصطلاح شیب از طریق استفاده از به حداقل رساندن محدود ، یعنی با به حداقل رساندن فاصله بین خط و هر قیمت بالا روزانه در طی 20 روز مورد نظر ، یافت می شود ، به گونه ای که فقط حداکثر قیمت سهام را طی می کند. از نظر گسسته ، معادله زیر را به حداقل می رسانیم

جایی که x_n مقادیر عدد صحیح است که تعداد روز را نشان می دهد ، و y_n قیمت بالایی برای هر x_n است. این مسئله با توجه به خط بالاتر از قیمت بالای هر روز حل می شود (به جز در روز با حداکثر قیمت که در آن می گذرد).

برای خطوط پشتیبانی ، محاسبه دقیقاً یکسان است اما با این که خط از حداقل ارزش سهام و استفاده از مقادیر کم روزانه به عنوان Y_N ما استفاده می شود. کد برای همه این موارد در پایان مقاله نشان داده می شود (احساس راحتی کنید تا آن را بدست آورید). همچنین می توانید این مقاله را مشاهده کنید که من با جزئیات بیشتری در مورد روند صحبت می کنم:

ایجاد خطوط روند بازار سهام در 35 خط کد پایتون

یک روش سریع/آسان برای ترسیم خطوط روند در نمودارهای شمعدانی به صورت الگوریتمی

بنابراین چه چیزی در مورد این رویکرد بد است؟

خوشحالم که پرسیدید! این رویکرد برای الگوهای به دنبال کتاب درسی بسیار خوب عمل می کند (به عنوان مثال TSLA که قبلاً نشان داده شده است). برای الگوهای شمعدانی پیچیده تر یا "پر سر و صدا" ، الگوریتم می تواند خطوط روند عجیب و غریب را به شما بدهد.

در اینجا مثالی از تجارتی که در تاریخ 25 مه 2022 انجام دادم (توجه داشته باشید که من از این خطوط روند دقیق استفاده نکردم):

در حالی که این روند در واقع با روش ساده ضبط می شود ، مسلماً ، شکستگی در قیمت بسیار پایین تر از آنچه خط مقاومت می گوید رخ می دهد. در حقیقت ، معامله گر نوسان سوئدی Qullamaggie توصیه می کند خطوط روند را برای گرفتن "گوشت" فعالیت تجارت ، به جای اینکه قیمت های پایین/زیاد سهام را بکشید ، ترسیم کنید.

همچنین در میزان روزهایی که برای ترسیم خطوط روند خود انتخاب می کنید ، با ثبات مشکل وجود دارد ، GIF زیر این مسئله را به خوبی نشان می دهد:

نتایج الگوریتم خط روند ساده پس از تغییر مقدار روزها برای ترسیم خط (به مقدار روز در هر طرح مراجعه کنید).

البته ، شما فقط می توانید روزهایی را که در نظر دارید برای به دست آوردن نتیجه مورد نظر خود تغییر دهید ، اما چه کسی آن زمان را دارد!

دست از کلاهبرداری بردارید ، به من بگویید که چگونه آن را برطرف کنم!

من با استفاده از صاف کردن سری زمانی ، نتایج را پایدار کردم. اگر اندام موجود در قیمت سهام به گوشت فعالیت تجارت نزدیکتر شود ، الگوریتم نتایج معقول تری به همراه خواهد داشت.

برای صاف کردن سری زمانی ، من از تکنیکی استفاده می کنم که من با استفاده از یک روش اساسی تفاوت محدود ، معادله گرما را به صورت عددی حل می کند. من در مقاله متوسط قبلی در مورد این موضوع نوشتم (با این حال ، این در اینجا خلاصه خواهد شد):

یک روش شگفت آور برای صاف کردن یک سری زمانی - حل معادله گرما!

با یک برنامه برای صاف کردن داده های بازار مالی

⚠ مقاله در مورد سنگین تر شدن ریاضیات است ، اگر شما از این گذشته کاملاً کنار بیایید ، شما را مقصر نمی دانم! مدرسه فارکس معامله گر ایرانی...